برای نوشتن چنین فیلتری باید از بلاک لیست استفاده کنید و حجم رو به عنوان ورودی بهش وصل کنید. در تنظیمات بلاک لیست، تعداد دقیقه در تایم فریم رو روی 10 و برگشت به عقب رو روی 1 قرار بدید و نوع محاسبه تجمیعی هم همون مقدار آخرین (که پیش فرض هست) باقی بمونه. حالا اگر حجم رو منهای خروجی این بلاک لیست کنیم، حجم معامله شده در 10 دقیقه آخر رو خواهیم داشت و اگر این حجم بزرگتر از میزان مد نظر ما (مثلا میانگین حجم معاملات ماه) بود نماد تو خروجی فیلتر خواهد اومد.

ضمنا توجه داشته باشید که این فایل چون از بلاک لیست استفاده کرده حتما باید به صورت فیلتر زنده اجرا بشه و یا در قالب یک استراتژی زنده ازش نوتیف گرفته بشه و امکان بک تست گرفتن یا اجرای فیلتر در طراحی پیشرفته وجود نداره.